Сравнение ^NYA с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC
Основные характеристики
^NYA:
1.48
^IXIC:
1.81
^NYA:
2.07
^IXIC:
2.38
^NYA:
1.26
^IXIC:
1.33
^NYA:
2.41
^IXIC:
2.47
^NYA:
8.44
^IXIC:
9.12
^NYA:
1.85%
^IXIC:
3.56%
^NYA:
10.58%
^IXIC:
17.92%
^NYA:
-59.01%
^IXIC:
-77.93%
^NYA:
-5.69%
^IXIC:
-2.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 5.74% против 15.21% соответственно.
^NYA
13.45%
-3.19%
6.24%
14.32%
6.61%
5.74%
^IXIC
30.39%
3.20%
10.65%
30.80%
17.04%
15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.52%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.