PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NYA с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.51%
11.55%
^NYA
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

1.63

^IXIC:

1.45

Коэф-т Сортино

^NYA:

2.28

^IXIC:

1.95

Коэф-т Омега

^NYA:

1.29

^IXIC:

1.26

Коэф-т Кальмара

^NYA:

2.71

^IXIC:

2.06

Коэф-т Мартина

^NYA:

7.69

^IXIC:

7.38

Индекс Язвы

^NYA:

2.28%

^IXIC:

3.66%

Дневная вол-ть

^NYA:

10.77%

^IXIC:

18.66%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^NYA:

-1.70%

^IXIC:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 6.60% против 15.57% соответственно.


^NYA

С начала года

4.35%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

6.51%

1 год

16.61%

5 лет

7.95%

10 лет

6.60%

^IXIC

С начала года

1.67%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

11.55%

1 год

26.58%

5 лет

16.56%

10 лет

15.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.631.45
Коэффициент Сортино ^NYA, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.281.95
Коэффициент Омега ^NYA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.291.26
Коэффициент Кальмара ^NYA, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.712.06
Коэффициент Мартина ^NYA, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.697.38
^NYA
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.63
1.45
^NYA
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.70%
-2.68%
^NYA
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.12%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.12%
6.54%
^NYA
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab