Сравнение ^NYA с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC
Основные характеристики
^NYA:
1.63
^IXIC:
1.45
^NYA:
2.28
^IXIC:
1.95
^NYA:
1.29
^IXIC:
1.26
^NYA:
2.71
^IXIC:
2.06
^NYA:
7.69
^IXIC:
7.38
^NYA:
2.28%
^IXIC:
3.66%
^NYA:
10.77%
^IXIC:
18.66%
^NYA:
-59.01%
^IXIC:
-77.93%
^NYA:
-1.70%
^IXIC:
-2.68%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 6.60% против 15.57% соответственно.
^NYA
4.35%
4.45%
6.51%
16.61%
7.95%
6.60%
^IXIC
1.67%
0.75%
11.55%
26.58%
16.56%
15.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYA и ^IXIC
^NYA
^IXIC
Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.12%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.