PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYA с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с ^IXIC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.53

^IXIC:

0.56

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.92

^IXIC:

0.96

Коэф-т Омега

^NYA:

1.13

^IXIC:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.63

^IXIC:

0.61

Коэф-т Мартина

^NYA:

2.57

^IXIC:

2.00

Индекс Язвы

^NYA:

3.71%

^IXIC:

7.38%

Дневная вол-ть

^NYA:

16.18%

^IXIC:

26.02%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^NYA:

-2.76%

^IXIC:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 5.81% против 14.04% соответственно.

^NYA

С начала года

3.22%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-1.52%

1 год

8.53%

5 лет

12.78%

10 лет

5.81%

^IXIC

С начала года

-3.12%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-3.06%

1 год

14.49%

5 лет

16.18%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.79%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...