PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NYA с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,288.71%
19,472.60%
^NYA
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

1.48

^IXIC:

1.81

Коэф-т Сортино

^NYA:

2.07

^IXIC:

2.38

Коэф-т Омега

^NYA:

1.26

^IXIC:

1.33

Коэф-т Кальмара

^NYA:

2.41

^IXIC:

2.47

Коэф-т Мартина

^NYA:

8.44

^IXIC:

9.12

Индекс Язвы

^NYA:

1.85%

^IXIC:

3.56%

Дневная вол-ть

^NYA:

10.58%

^IXIC:

17.92%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^NYA:

-5.69%

^IXIC:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 5.74% против 15.21% соответственно.


^NYA

С начала года

13.45%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

6.24%

1 год

14.32%

5 лет

6.61%

10 лет

5.74%

^IXIC

С начала года

30.39%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

10.65%

1 год

30.80%

5 лет

17.04%

10 лет

15.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.481.81
Коэффициент Сортино ^NYA, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.072.38
Коэффициент Омега ^NYA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.261.33
Коэффициент Кальмара ^NYA, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.412.47
Коэффициент Мартина ^NYA, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.449.12
^NYA
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
1.81
^NYA
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.69%
-2.98%
^NYA
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.52%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
5.05%
^NYA
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab